파산의 수학: 뇌동매매가 계좌를 찢는 과정
알고리즘의 뼈대(모멘텀 진입, EMA 200 필터, ATR 청산)를 모두 완성하고 나서도 내 마음 한구석에는 지워지지 않는 공포가 있었다.
“만약 이 완벽해 보이는 로직이 연패의 늪에 빠진다면?” “갑자기 거래소가 해킹당하거나, 전염병이 터져서 비트코인이 하루 만에 반토막 나는 블랙스완이 온다면?”
과거의 나는 타점이 보이면 내 느낌과 확신에 따라 베팅 금액을 엿장수 마음대로 조절했다. “이번엔 진짜 확실한 바닥이다” 싶으면 시드의 50%를 고배율 레버리지로 밀어 넣었다. 승률이 80%에 달해도 소용없었다. 아홉 번을 이겨서 시드를 불려놓아도, 단 한 번의 강력한 하락 빔을 맞으면 계좌는 그 즉시 반토막이 났다.
계좌가 -50%가 되면, 원금을 복구하기 위해 필요한 수익률은 +50%가 아니라 +100%다. 이 잔인한 비대칭의 수학 속에서, 감정에 휘둘린 베팅은 결국 ‘확정된 파산’을 향해 가는 급행열차일 뿐이었다.
계좌에 채운 절대적인 자물쇠: 1%의 법칙
수많은 퀀트 서적과 상위 0.1% 트레이더들의 데이터를 뒤지며 찾아낸 생존의 비밀은 너무나도 싱거웠다. 그들은 다음 판에 시장이 오를지 내릴지 맞추는 데 에너지를 쏟지 않았다. 대신, **’틀렸을 때 내가 잃을 금액’**을 통제하는 데 모든 수학적 역량을 쏟아부었다.
나는 내 알고리즘에 가장 엄격하고 자비 없는 자물쇠를 하나 채웠다. 바로 **’1회 리스크 1% 룰(1% Risk Per Trade)’**이다.
아무리 알파 트리거(AT) 시그널이 강하게 뜨고, EMA 200 필터가 완벽하게 열려 있어도, 내가 한 번의 거래에서 감수하는 최대 손실액은 내 **전체 시드의 딱 1%**로 고정했다.
시드가 1,000만 원이라면, 손절 라인을 터치했을 때 깎이는 돈은 무조건 10만 원이어야 한다. 이 룰을 적용하면 연속으로 20번을 져도 내 계좌에는 원금의 80% 이상이 살아남는다. 파산하고 싶어도 파산할 수가 없는 수학적 방어막이 쳐진 것이다.
포지션 사이징(Position Sizing)의 마법
이 1% 룰을 지키기 위해서는 ‘포지션 사이징’이라는 계산이 필수적이다. 진입가와 손절가의 거리에 따라 내가 투입해야 할 시드(또는 레버리지)가 매번 달라지기 때문이다.
나는 엑셀을 켜고 로직을 짰다. [투입 금액 = (전체 시드 * 1%) / 손절 퍼센트]
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손절 라인이 진입가 대비 -5%로 깊다면, 잃을 때 1%만 잃기 위해 내 전체 시드의 20%만 투입한다. 반대로 손절 라인이 -1%로 아주 타이트하다면, 시드의 100%를 전부 투입해도 된다.
어떤 경우든, 방향이 틀려서 손절이 나갔을 때 내 계좌에 찍히는 손실은 정확히 ‘-1%’다. 이 계산이 끝나기 전에는 절대 매수 버튼에 손을 올리지 않는 것을 철칙으로 삼았다.
MDD 8.08%의 기적, 불사조의 몸을 얻다
포지션 사이징을 코드로 박아넣고 리스크를 고정하자, 2019년부터 2026년까지의 백테스트 결과는 경이로운 형태로 변모했다.
총 44번의 묵직한 타점. 승률은 59% 수준으로 아주 평범해 보일지 모른다. 하지만 가장 주목해야 할 수치는 바로 **MDD(최대 자본 감소) 8.08%**다.
비트코인이 고점 대비 -70%씩 토막 나던 빙하기와 수많은 폭락장을 정통으로 다 얻어맞고도, 내 전체 계좌는 단 한 번도 -8% 이상 깎인 적이 없었다는 뜻이다. 틀렸을 때는 정확히 1%씩만 내어주고, 추세가 터졌을 때는 수익을 끝까지 빨아먹은 결과다.
자산 그래프(자본 차트)는 미친듯한 요동을 멈추고, 묵직하고 부드러운 우상향 곡선을 그리기 시작했다. 타점을 맞추는 ‘예측의 영역’에서 벗어나, 리스크를 통제하는 ‘수학의 영역’으로 넘어온 순간이었다. 나는 비로소 시장에서 절대 파산하지 않는 불사조의 몸을 얻었다.
다음 기록을 위한 메모: 논리는 끝났다. 이제 나를 지운다.
진입(모멘텀), 필터(추세), 청산(ATR), 그리고 비중 조절(1% 룰)까지. 시장에서 돈을 뽑아내는 수식의 뼈대는 완벽하게 완성되었다. 더 이상의 로직 최적화는 과거 데이터에 수식을 억지로 끼워 맞추는 ‘과최적화(Curve Fitting)’의 독이 될 뿐이다.
하지만 이 완벽한 엑셀 시트와 차트 앞에서, 내 손가락은 여전히 주저하고 있었다. 수식이 아무리 파산하지 않는다고 증명해도, 내 감정은 손실을 확정 짓는 것을 두려워했다. 수식을 집행하는 ‘인간’이 썩어있다면 모든 것이 무용지물이다.
다음 기록에서는, 이 나약한 육체를 트레이딩에서 완전히 거세해 버리고 24시간 감정 없이 타점을 집행하는 **[n8n 무인 자동매매 시스템]**을 구축했던 며칠간의 처절한 사투를 정리해 두어야겠다.
- 이 블로그의 모든 글은 개인적인 퀀트 트레이딩 알고리즘 백테스트 및 매매 일지 기록용이다.
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