파산의 수학: 뇌동매매가 계좌를 찢는 과정 알고리즘의 뼈대(모멘텀 진입, EMA 200 필터, ATR 청산)를 모두 완성하고 나서도 내 마음 한구석에는 지워지지 않는 공포가 있었다. “만약 이 완벽해 보이는 로직이 연패의 늪에 빠진다면?” “갑자기 거래소가 해킹당하거나, 전염병이 터져서 비트코인이 하루 만에 반토막 나는 블랙스완이 온다면?” 과거의 나는 타점이 보이면 내 느낌과 확신에 따라 베팅 금액을 엿장수 […]
승률 40%로도 계좌가 우상향하는 수학적 비밀 (1회 리스크 1% 룰) 더 읽기"
[기록 일시] 2026년 3월 31일 [타겟 종목] 비트코인(BTC/USDT) 4시간봉 비트코인 4시간봉 차트를 열었다. 하락 앵글(Angle)이 아직 완전히 죽지 않았다. 방향을 확신하기에는 매우 애매한 구간이다. 이런 자리에서 섣불리 예측하고 들어가면 잔파도에 시드만 갈려 나갈 뿐이다. 내가 설정한 알고리즘이 입을 벌리기 위한 조건은 심플하다. 현재 캔들이 하단의 보라색 ‘AT 박스’ 위로 확실하게 올라타서 지지를 받아야 한다. 동시에
반쪽짜리 정답: 진입이 전부인 줄 알았다 [Alpha Trigger]로 모멘텀의 변곡점을 잡고, [4시간봉]으로 노이즈를 지웠으며, [EMA 200]으로 폭락장이라는 지옥문까지 걸어 잠갔다. 이제 차트에서 내가 들어갈 자리는 명확해졌다. 나는 백테스트 엔진에 이 진입 로직을 물려놓고 흐뭇하게 결과를 지켜보았다. 하지만 예상과 달리 자산 그래프(Equity Curve)는 시원하게 뻗어 나가지 못하고 위아래로 심하게 요동치고 있었다. 승률은 나쁘지 않았지만, 계좌가 극적으로
수익을 전부 뱉어내고 깨달은 ‘청산(Exit)’의 딜레마 더 읽기"
건방진 착각: 타임프레임 최적화면 다 될 줄 알았다 비트코인 15분봉의 휩소(노이즈)에 시드가 갈려 나간 후, 타임프레임을 4시간봉으로 넓히자 +485%라는 백테스트 수익률이 찍혔다. 그때 나는 건방지게도 퀀트 트레이딩의 모든 해답을 찾았다고 착각했다. 자잘한 파도만 피하면 무조건 돈이 복사될 줄 알았다. 하지만 내 얄팍한 오만함은 데이터를 더 과거로 돌려보는 순간 여지없이 박살 났다. 2022년, 끝없이 추락하던 ‘대세
폭락장에서 내 계좌를 지켜낸 단 하나의 선 (EMA 200) 더 읽기"
기대감: 완벽한 무기를 손에 쥐었다는 착각 후행성의 저주를 끊어내고 실시간 모멘텀의 각도(Angle)를 측정하는 코드를 완성했을 때, 나는 드디어 시장의 해답을 찾았다고 생각했다. 끝없는 하락의 가속도가 0에 수렴하는 그 찰나의 턴어라운드를 포착하는 로직, 나는 이것을 **’Alpha Trigger (AT)’**라고 불렀다. 눈으로 과거 차트를 돌려보며 AT 시그널을 대입해 보았다. 놀랍게도 내가 코딩한 시그널은 대부분의 투매가 끝나는 바닥 지점에서
비트코인 15분봉 백테스트, 처참했던 -38%의 기록 더 읽기"
기록의 시작: 선(Line)에 집착했던 나의 오만함 트레이딩을 업으로 삼겠다고 다짐했던 처음 몇 년 동안, 내 책상 위 모니터는 그야말로 화려함의 극치였다. 차트 위에는 5일, 20일, 60일, 120일, 200일 이동평균선을 무지개색으로 깔아두었고, 그 위아래로 볼린저 밴드를 두껍게 감싸놓았다. 화면 하단에는 MACD, RSI, 스토캐스틱 같은 보조지표들이 각자의 파동을 그리며 쉴 새 없이 움직였다. 화면이 복잡한 수식과 선들로
내 모니터에서 모든 보조지표를 지워버린 날 (후행성의 한계) 더 읽기"