백테스트가 말하지 않는 것: 수수료·슬리피지가 1% 룰을 갉아먹는 방식
백테스트 44타점에 수수료·슬리피지·집행 지연을 가정치로 주입해 “수식이 약속한 수익”과 “계좌에 찍힐 수익”의 간격을 계산한 기록. 손절이 타이트할수록 비용이 리스크 예산을 잠식하는 구조와, 그래서 추가한 손절 거리 하한 룰.
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감정을 거세한 24시간 집행자: n8n 무인 자동매매 시스템 구축기
트레이딩뷰 알림을 n8n 웹훅으로 받아 포지션 사이징과 주문까지 사람 손 없이 집행하는 무인 자동매매 시스템을 구축한 기록. 중복 시그널, 웹훅 유실, 킬 스위치까지 실제로 겪은 문제와 해결책.
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승률 40%로도 계좌가 우상향하는 수학적 비밀 (1회 리스크 1% 룰)
파산의 수학: 뇌동매매가 계좌를 찢는 과정 알고리즘의 뼈대(모멘텀 진입, EMA 200 필터, ATR 청산)를 모두 완성하고 나서도 내 마음 한구석에는 지워지지 않는 공포가 있었다. “만약 이 완벽해 보이는 로직이 연패의 늪에 빠진다면?” “갑자기 거래소가 해킹당하거나, 전염병이 터져서 비트코인이 하루 만에 반토막 나는 블랙스완이 온다면?” 과거의 나는 타점이 보이면 내 느낌과 확신에 따라 베팅 금액을 엿장수
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수익을 전부 뱉어내고 깨달은 ‘청산(Exit)’의 딜레마
반쪽짜리 정답: 진입이 전부인 줄 알았다 [Alpha Trigger]로 모멘텀의 변곡점을 잡고, [4시간봉]으로 노이즈를 지웠으며, [EMA 200]으로 폭락장이라는 지옥문까지 걸어 잠갔다. 이제 차트에서 내가 들어갈 자리는 명확해졌다. 나는 백테스트 엔진에 이 진입 로직을 물려놓고 흐뭇하게 결과를 지켜보았다. 하지만 예상과 달리 자산 그래프(Equity Curve)는 시원하게 뻗어 나가지 못하고 위아래로 심하게 요동치고 있었다. 승률은 나쁘지 않았지만, 계좌가 극적으로
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폭락장에서 내 계좌를 지켜낸 단 하나의 선 (EMA 200)
건방진 착각: 타임프레임 최적화면 다 될 줄 알았다 비트코인 15분봉의 휩소(노이즈)에 시드가 갈려 나간 후, 타임프레임을 4시간봉으로 넓히자 +485%라는 백테스트 수익률이 찍혔다. 그때 나는 건방지게도 퀀트 트레이딩의 모든 해답을 찾았다고 착각했다. 자잘한 파도만 피하면 무조건 돈이 복사될 줄 알았다. 하지만 내 얄팍한 오만함은 데이터를 더 과거로 돌려보는 순간 여지없이 박살 났다. 2022년, 끝없이 추락하던 ‘대세
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비트코인 15분봉 백테스트, 처참했던 -38%의 기록
기대감: 완벽한 무기를 손에 쥐었다는 착각 후행성의 저주를 끊어내고 실시간 모멘텀의 각도(Angle)를 측정하는 코드를 완성했을 때, 나는 드디어 시장의 해답을 찾았다고 생각했다. 끝없는 하락의 가속도가 0에 수렴하는 그 찰나의 턴어라운드를 포착하는 로직, 나는 이것을 **’Alpha Trigger (AT)’**라고 불렀다. 눈으로 과거 차트를 돌려보며 AT 시그널을 대입해 보았다. 놀랍게도 내가 코딩한 시그널은 대부분의 투매가 끝나는 바닥 지점에서
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내 모니터에서 모든 보조지표를 지워버린 날 (후행성의 한계)
기록의 시작: 선(Line)에 집착했던 나의 오만함 트레이딩을 업으로 삼겠다고 다짐했던 처음 몇 년 동안, 내 책상 위 모니터는 그야말로 화려함의 극치였다. 차트 위에는 5일, 20일, 60일, 120일, 200일 이동평균선을 무지개색으로 깔아두었고, 그 위아래로 볼린저 밴드를 두껍게 감싸놓았다. 화면 하단에는 MACD, RSI, 스토캐스틱 같은 보조지표들이 각자의 파동을 그리며 쉴 새 없이 움직였다. 화면이 복잡한 수식과 선들로
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